Seguindo temporada de Zero: Black Blood, Rei Suzumura continua sua luta contra os Horrors quando ele encontra Alice Hiromi, uma menina aparentemente normal que está à procura do misterioso Ovo de Dragão. Ele é então encarregado de recuperar o ovo e protegê-lo do poderoso Cavaleiro Dragão, que desperta para tentar causar a extinção da humanidade.